Fractal Trading ist seit einigen Jahren in aller Munde und insbesondere mit der Zunahme von algorithmengesteuerten Handelsstrategien an den Finanzmärkten auch vielen Privatanlegern schon ein Begriff. „Fractals“ oder Fraktale sind kleinste, mathematisch berechnete Muster in Kursbewegungen, häufig basierend auf historischen Daten zu Preis, Volumen und der Dauer von Trendbewegungen.
Unter dem Einsatz von Fraktalen ist es möglich, Kursbewegungen anhand historischer Muster bis ins kleinste Detail zu analysieren und mögliche Marktentwicklungen zu identifizieren. Ohne im Detail die mathematischen Grundlagen zu behandeln, möchten wir an dieser Stelle auf einen Signalservice hinweisen, der unter Einsatz von Fraktalen Handelssignale erstellt, die Trader abonnieren und systematisch, ohne Emotionen handeln können.
Fractalerts: Handelssignale basierend auf einem Algorithmus
Fractalerts handelt seit 2007 US-Indizes, Commodities und Forex-Majors vollkommen systematisch und ohne diskretionäres Element. Die Handelssignale werden mittels eines Algorithmus basierend auf oben beschriebenen Fraktalen ermittelt. Abonnenten erhalten Alerts jeweils am Vortag und können Orders entsprechend platzieren. Trades werden zu festen Zeiten ausgeführt, sodass die Fractalerts-Strategie von einer hohen Planbarkeit und Nachvollziehbarkeit gekennzeichnet ist.
Swing-Trades in Indizes, Commodities und Forex
Die Trades haben einen Zeithorizont von einigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen und zielen darauf ab, kurze bis mittelfristige Trends an den Finanzmärkten profitabel und vor allem emotionslos zu handeln. Durch relativ wenige Handelssignale bleiben die Orderkosten gering und die Handelsstrategie ist vollkommen stressfrei umsetzbar. Die Handelssignale beziehen sich auf Futures und ETFs der großen US-Aktienindizes (S&P 500, Dow Jones, Russell2000, Nasdaq100). Des Weiteren werden die Commodities Gold, Silber und Crude Oil (Rohöl) gehandelt. Im Forex-Bereich werden Signale zu den Majors EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD und USD/JPY generiert.
Die Strategie ist immer im Markt
Fractalerts ist mit der Strategie immer im Markt, das bedeutet die Positionen werden bei einem Handelssignal immer gedreht – eine Long-Position wird immer automatisch zu einer Short-Position und umgekehrt. Insbesondere im Forex-Bereich oder beim Umsetzen der Strategie mit Futures sollte man sich daher der potenziell hohen Volatilität bewusst sein und die gehandelten Positionsgrößen entsprechend maßvoll wählen. Fractalerts selbst macht keine Angaben zu gehandelten Positionsgrößen, es wird rein das Handelssignal mit einer kurzen Erläuterung geliefert.
Performance ist vielversprechend
Wir testen den Service seit Mitte 2014 und die Performance ist mit aktuell ca. 11% Rendite in 10 Monaten (umgerechnet etwa 13,2 % p.a.) vielversprechend. Der S&P500 erreichte im Verlgeichszeitraum eine Performance von 7,99%, das ergibt eine Outperformance von gut 36%. Hinweis: Wir haben alle Signale (Indizes, Commodities, Forex) manuell gehandelt und die Strategie mit ETFs umgesetzt. Die uns vorliegenden Performance-Reports reichen bis ins Jahr 2008 zurück. Die Daten können auf Anfrage unter fractalerts.com angefordert werden. Laut Angaben von Fractalerts erzielt die Handelsstrategie langfristig eine Trefferquote von 56-59%, dies entspricht in etwa auch unseren bisherigen Erfahrungen.
Auch institutionelle Kunden vertrauen den Fractalerts
Nach Angaben von Fractalerts werden durch die Handelssignale von Fractalerts-Tradern Volumina von über 1 Milliarde US-Dollar bewegt. Unter den Kunden befinden sich neben Privatkunden angeblich auch institutionelle Kunden.
Wie viel kostet der Service?
Fractalerts sind nicht günstig, aber sollte die Strategie langfristig profitabel sein, wie in den Unternehmensreports angegeben (unsere eigenen Daten und Erfahrungen reichen für eine finale Beurteilung noch nicht aus), lohnt sich das Investment. Wird die Performance der letzten 7 Jahre nur annähernd erreicht, dann umso mehr.
Fazit: Für professionelle Trader zur Diversifikation interessant
Für unerfahrene Trader ist die Fractalerts Strategie aus unserer Sicht nicht geeignet, da sie Erfahrung im Positionsgrößenmanagement erfordert und nur bei relativ hohem Kapitaleinsatz Sinn macht. Um die Margin-Anforderungen bei Futures zu erfüllen oder um ein vernünftiges Volumen bei ETFs zu stemmen, sind wohl Handelskonten ab 25.000 Euro aufwärts erforderlich. Im Forex-Bereich könnte man im Spot-Forex-Handel aufgrund der hohen Hebel auch mit weniger Kapital starten, sollte aber mit den Positionsgrößen vorsichtig sein – die Strategie ist immer im Markt und kann daher gerade im Zusammenhang mit News-Events für entsprechende Volatilität am Handelskonto sorgen. Außerdem sollte man die Finanzierungskosten bei Forex-Swing-Trading-Strategien bedenken. Für professionelle Trader mit Handelskonten ab ca. 25.000 Euro kann die Strategie aber zur Diversifikation sinnvoll sein. Außerdem kann man die Alerts auch zur Validierung eigener Swing-Trading-Strategien nutzen, man muss sie nicht zwangläufig „blind“ handeln.
Nach eigenen Angaben plant Fractalerts in Zukunft auch vollkommen automatisierten Handel für Kunden, sodass die manuelle Umsetzung der Handelssignale entfällt. Zudem sollen weitere Whitepapers über den Fractal-Ansatz aufklären. Alle Details finden interessierte Trader und Investoren auf Fractalerts.com.
Michael Lehner
Letzte Artikel von Michael Lehner (Alle anzeigen)
- Fractalerts: Trading sytematisch & datenbasiert – 8. Juni 2015
Risikohinweis:
Die vom Autor behandelten Wertpapiere bzw. Finanzprodukte sind in der Regel spekulativ. Als Anleger sollten Sie sich der Risiken immer bewusst sein. Trotz sorgfältiger Recherche kann es vorkommen, dass die prognostizierte mit der tatsächlichen Entwicklung nicht übereinstimmt. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, die Anlagemittel bzw. Handelskapital nur auf wenige Wertpapiere zu verteilen. Aufgrund der spekulativen Risiken, die mit dem Handel von Finanzprodukten und Wertpapieranlagen verbunden sind, sollten Wertpapierkäufe grundsätzlich nicht auf Kredit finanziert werden.
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an Leser, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.
Der Autor macht Sie darauf aufmerksam, dass er in einem behandelten/empfohlenen Handelsinstrument selbst investiert sein kann.
